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URIhttp://ypir.lib.yamaguchi-u.ac.jp/un/metadata/770
タイトル絶対値和を用いたポートフォリオ組み換え量最小化分析
タイトル別表記A remark on the rebalanced amount of portfolio based on absolute differences
作成者吉川, 周二
田中, 翔子
牧, 智弘
吉川, 大介
作成者ヨミヨシカワ, シュウジ
タナカ, ショウコ
マキ, トモヒロ
ヨシカワ, ダイスケ
作成者別表記Yoshikawa, Shuji
Tanaka, Shoko
Maki, Tomohiro
Yoshikawa, Daisuke
資料タイプtext
ファイル形式application/pdf
内容記述(抄録等)In this article, we study the optimal portfolio. There are two purposes we focus on. One is to reduce risks using principal component analysis. The other is to minimize the amount of rebalancing portfolio. Here, the amount of rebalancing portfolio is measured on the absolute difference basis. We especially devise the calculation method using portfolio discretization.
出版者宇部工業高等専門学校
出版者ヨミウベ コウギョウ コウトウ センモン ガッコウ
Nii資料タイプ紀要論文
本文言語jpn
ISSN0386-4359
掲載誌名宇部工業高等専門学校研究報告
55
開始ページ13
終了ページ16
発行日2009-03
著者版/出版社版出版社版
リポジトリIDUN20055000004
ファイルUN20055000004.pdf ( 301.5KB ) 公開日 2010-02-16
地域区分宇部工業高等専門学校